| |
| на мой взгляд ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1) howtotrade Александр Горчаков, РФР с 1997г. http://www.howtotrade.ru fenix_fx Александр Жаворонков, срочный рынок, арбитраж, HFT ubertrader 7 лет на рынке, системный трейдер pratrader Евгений, Израиль, профессиональное системостроительство ichechet Игорь Чечет, Екатеринбург, программист, системный трейдер, WLD 6, собственный брокер-адаптер jc_trader Юрий, Западные рынки, РФР, Wealth-lab добавляйте в комменты, список будет пополняться | |
|
| после употребления cannabis indica дяденька Змеев - Гуру инфобизнеса заебошил статейку в рассылку:
"Жуткая правда про биржевых роботов.
(сказка для трейдеров)
- Вопреки утренним аналитикам кризис стран юго-восточной Азии произошел не в 13-45, а в 14-20. И рухнуло не 20, а 34
финансовых института.
Дикторы обыденно бодро отчитывались о происходящем в Мире.
- Экономика стран АМЕРО выросла за сутки не в 10 раз, а упала в 4.
- Инфляция превысила прогнозы в несколько порядков.
Обратимся к гостям в студии.
- Как вы считаете, есть ли шанс у Азии восстановиться в ближайшие несколько часов или это настоящий коллапс, и
они будут падать целые сутки.
- Конечно, потенциал роста стран Азии позволяет с высокой уверенностью предполагать, что рост, в ближайшие часы,
вполне возможен, хотя необходимо учесть, что внутри секундная волатильность сильно возросла и нельзя
сбрасывать со счетов возможность дальнейшей секундно-часовой рецессии.
- Большое спасибо за исчерпывающий ответ. А что вы можете ответить по этому вопросу?
Обратился диктор к стеклянному шару.
Шар перекатывался различными цветами. По сути это был глобус Земли, а цвета показывали в какой зоне находится
та или иная страновая группа.
- Все будет находиться в устойчивом равновесии. Преимущество одной СИМ (саморазвивающейся
интеллектуальной машины) над другой составляют одну миллионную миллисекунды. Это то преимущество, которое
позволяет создать трещину в событиях. В след за этим происходит новое движение, вызванное уже другой СИМ".
Он выключил запись. На экране возникла надпись "архив 21 августа 2017 года".
Боже, как мало времени понадобилось, что бы вогнать Мир в кибер хаос. Мысли унесли его в момент "до того как..."
Жадность толкала создавать все более совершенных торговых роботов, предвосхищающих действия другого
робота.
Учитывалось все. Абсолютно все, что можно было учесть.
Статистика, исторические факты, эмоции, сознание и подсознание. Психокибернетика.
Комбинация вариантов исчислялась числом, превышающим 10 в 12 степени.
Человек мог лишь уныло наблюдать за результатами своего творения. Скорость экономических процессов возросла в
сотни раз. Кризисы, депрессии и восстановления происходили по нескольку раз на дню.
Выпустив джина из бутылки, человек не мог загнать его обратно. Искусственный интеллект не позволял ни
отключить, ни перезагрузить себя. Современные квантовые компьютеры работали не просто в виртуальном, а скорее в
потустороннем пространстве.
Почесывая щетину на лице и шаркая тапочками, он шел на ощупь по дому. Свеча стояла на столе. Он помнил где.
Необходимо лишь дойти, чиркнуть спичкой и помещение окрасится мягкими тенями. Перебои со светом стали нормой.
Он, в прошлом успешный биржевой трейдер, так радовался, когда появились первые роботы-трейдеры. Сказка стала
былью. "Вкалывают роботы, а не человек".
Роботы соревновались с роботами.
А на самом деле программисты с программистами. По сути ничего не изменилось. Только лишний антураж. Один
человеческий разум ставил себя выше другого. И каждый верил в свою исключительность.
Но, « человеческое - слишком человеческое», и равновесие шансов привело к тому, что один робот мог обыграть
другого, только используя темную зону подсознания человека. Так и родились СИМы.
Созданные по образу и подобию. Все как у людей - страх, жадность, хитрость. Только возведенная в астрономическую
степень. И без души.
Ловушка оказалась в том, что в погоне за наживой и желанием обыграть друг друга роботы начали само
развиваться с немыслимой скоростью, а человек, тот, кто создал их, оказался лишь информационным шумом. Ничтожной
величиной, которой можно и нужно пренебречь.
Котировки акций, индексы, вывод компаний на IPO, слияния и поглощения - все делали роботы.
Валовый внутренний продукт полностью превратился в виртуальный.
Взлеты и падения стран, дефолты и экономические катаклизмы стали происходить ежедневно, иногда и
ежечасно. Чем выше волатильность, тем лучше! Роботы меняли рейтинги и учетные ставки, цены на товары и услуги
так же немыслимо быстро пересчитывались.
Люди - Маги перехитрили себя и превратились в Шутов.
Свеча мирно догорала, тени возвращались в свою обитель. Воспоминания о прошлых событиях постепенно затихали.
В итоге все рухнуло. Скорость событий превзошла скорость света и все схлопнулось.
Роботы сошли с ума и уничтожили сами себя.
Бывший биржевой трейдер и повелитель СИМов готовился ко сну.
Завтра с утра нужно вспахать грядки (газоны давно стали использоваться по назначению), дать корм живности и если
повезет найти в лесу грибов.
История движется по спирали и все вернулось на круги своя.
И, если честно, то в душе он был рад! В той самой душе, которой были лишены роботы.
Все закончилось. Не нужно в диком стрессе отслеживать гребни на экране монитора, гнаться за призрачным призом в
надежде на долю секунды, оказать удачливее кого-то на другом конце системы.
Истинная ценность душевного покоя, осознается лишь с его потерей.
P.S.
Это сказка. Всего лишь сказка для трейдеров, возомнивших себя богами. Но есть у меня смутное ощущение, что "СИМы"
уже начинают править миром.
Что до меня лично, то я комерс до мозга костей. С энергией денег знаком с детства. Но я за экологичный (
естественный) способ приобретения благосостояния.
Жадность и страх, плохие советчики.
Глубинная мета-психология позволят понять взаимосвязь наших архетипов и денег, как одной из мощнейших
социальных энергий. Этим законам тысячи лет. Они работали тогда, работают и сейчас."  | |
|
|   Бесплатный вебинар "Новый взгляд на доверительное управление"Представленная в нем система уникальна для рынка, так как она практически не имеет ограничений по выбору инструментов.
Вы узнаете о системе, которая востребована рынком именно сейчас – системе, учитывающей высокую волатильность и неуверенность инвесторов в завтрашнем дне.Василий Олейник имеет более чем шестилетний опыт торговли и аттестат ФСФР серии 5.0.upd. но вопросы на вебинаре были совсем не смешными:  Ответ на мой тривиальный вопрос (01:03:00) о разнице между инвестициями и спекуляциями с точки зрения простого человека поверг Васю в когнитивный диссонанс. После мобилизации всех своих интеллектуальных способностей Вася и выдал перл о том, что экономики не существует. В общем, век живи - век учись, дураком помрешь. | |
|
| аж цельных три штуки хушь тебе Sar, хушь DayTrader, а хушь АнтиЛузер, прости гспди.и все они суперские, "позволяющие участвовать во всех сколько-нибудь значимых трендах (как восходящих, так и нисходящих) в течение года"
 Это отcюда, кстати: http://www.xelius.ru/robots/solutions.htmlДима Кселиус как-то постеснялся рассказать о доходности этих чудесных алгоритмов, но это ничего.
Ищите да обрящете.Нам повезло - мы нашли: талантливый веб-дизайнер Черемушкинского веб-портала, владелец потрясающей мастерской http://www.tair.me, а по совместительству резидент, Экономист и IT директор Кселиус Групп, г-н Таир Исмагилов, на грани собственных дизайнерских возможностей, захерачил себе сайтик на коленке с гордым именем 1000procentov.ru, где мы видим такое волшебство Великого Параболика: 
А это отсюда: http://www.1000procentov.ru/robots.htmlЕстественно, рекламу всего этого цирка мы наблюдаем на лучшем ресурсе всея трейдерской руси - смартлабе Тимофея Мартынова, 135% за квартал :  Ну да, чуваки. Денюжки не пахнут. Привет mайtрейду. | |
|
| ".... ведь это не совсем общий итог. Я ведь купил еще два бутерброда, чтобы не сблевать.
- Ты хотел сказать, Веничка: "чтобы не стошнило"?
Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может и стошнит, но уже ни за что не сблюю. И так - вплоть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.
- Зачем? Опять стошнит?
- Да нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать - сблюю."
за видео спасибо Верникову с Яроцкой
| |
|
| Заблуждения арбитражёров в индексном арбитраже Июль 28th, 2011  Andrey - Добрый день уважаемые коллеги!
- Я долго не писал, и на это была причина. Мне пришлось переосмыслить всю торговлю на индексном арбитраже. Периодические неадекватные отклонения от коридора разных корзин на индексном арбитраже заставили меня о многом подумать. А последние события на Ближнем Востоке и Северной Африке и вовсе отправили многих арбитражёров в нокаут. Это видно по запросам в Интернете. Все они сводятся примерно к одному: «Как правильно подсчитать корзину в Индексном арбитраже?» И мы решились приоткрыть те изыскания, которые нам приходили на ум и которые мы тщательно проверяли на тестере на тиковых графиках, трансформировав их в секундные.
- Итак, давайте поговорим о самых главных заблуждениях арбитражёров.
- Заблуждение № 1: курс доллара
- Все арбитражёры, которые пытаются подобрать раздвижку и анализируют её на исторических данных, применяют курс доллара, который определял ЦБР. Но на самом деле это не правильно, так как курс доллара устанавливает сама биржа, причём по не понятной формуле ( среднего значения 10-ти крупнейших банков или вообще на своё усмотрение. А курс доллара биржа меняет у нас 3 раза за торговую сессию. Соответственно, если вы не сделали сделки купить – продать или наоборот в промежуток времени, который находиться между сменами курса, то в этом случае арбитражёр не может наверняка знать по какому значению он купил и продал раздвижку. А если арбитражёр переносит позу через ночь, то здесь ситуация ещё сложнее, так как динамика и направленность изменения курса доллара ЦБР и курса доллара биржи запросто могут быть разнонаправленными. Что тогда происходит? Арбитражёр думает, что он купил раздвижку на определённом значении, а на самом деле, он её приобрёл уже совсем в другом месте, так как биржа пересчитала значение индекса по другому курсу, а в ночь может возникнуть раскореляция курсов между ЦБР и Биржей, и после этой манипуляции, арбитражёр уже не знает свою точку безубыточности, а если ещё добавить ситуацию, что с закрытием позиции ему предстоит примерно такая же процедура, он наверняка не будет знать точное значение раздвижки, по которой он выйдет из позиции до клиринга, следующего за закрытием, то шансы сделать прибыльную сделку у него резко падают. Соответственно, мы наверняка не можем точно знать значение раздвижки на входе и на выходе из позиции, если мы переносим позицию через клиринг. И здесь нужно это чётко понимать. Тогда в моём понимании формула подсчёта значения индекса
- ( Ri*0.02*$курс ЦБР),
- которую применяют большинство арбитражёров, неверна, так как основных авторов стратегий индексного арбитража, которые несут идею в массы, я знаю лично и знаю их школу. Скажу более того, что некоторые авторы полностью ушли от этой стратегии и сосредоточились на других, но продолжают утверждать, что идея в их интерпретации продолжает работать.
- Мы считаем, что формула должна быть следующего характера:
- (Ri/величину шага*цена шага)
- в этой формуле у вас будет заложен курс доллара биржи, и ваша раздвижка будет мгновенно реагировать на изменение курса доллара, которое производит биржа.
- Заблуждение №2: перенос позиции числом.
- Большинство арбитражёров переносят свою позицию через клиринг числом значения раздвижки, по которой как они предполагают, вошли в позицию. Это заблуждение. Сгладить изменение курса доллара призван хедж фьючерсом на доллар. Но он себя не оправдывает из-за банальной раскореляции курсов доллара ЦБР и Биржи и утверждение, что при увеличении курса доллара индекс сжимается и наоборот при его падении индекс распирает, тоже далеко не всегда работает. И кто-нибудь может точно сказать?: хедж фьючерсом доллара – это добро или зло? Я вот для себя пока не решил точно. Потому, что если, при смене биржей доллара, пересчитывать точку входа и точку предполагаемого выхода (Профита), то мы можем в принципе обойтись и без хеджа. Либо, формула хеджа должна выглядеть не как:
- (фьючерс на доллар – $курс ЦБР*1000)
- А как:
- (фьючерс на доллар – цена шага*10*1000)
- Заблуждение №3: График раздвижки индексного арбитража Ri против корзины бумаг или фьючерсов на эти бумаги – это плоскость.
- Анализируя график раздвижки, мы видим его как плоскость, которая имеет свои горы и впадины и которая строится по двум координатам: значение раздвижки и времени. Но на самом деле у нас есть ещё и третья координата – это курс доллара. И тогда наша плоскость уже становиться пространством, а график раздвижки тогда может ходить не только вверх и вниз, но и изгибаться вправо-влево. И тогда, впадина, которую мы видим с двухмерного ракурса, может быть, легко превратиться в изогнутую вершину, а гора в изогнутую впадину. Получается, что график, построенный как двухмерная плоскость, совершенно не отражает истинной картины.
 - Первое, что приходит на ум, это то, что нужно разделить долларовые и рублёвые инструменты. Тогда мы сможем вернуться в двухмерный график. Надо так же решить вопрос со спрэдом, который возникает с малоликвидными инструментами в конструкции раздвижки.
- Есть ещё одна закавыка, которую каждый должен решить самостоятельно:
- Надо просчитать коридор хождения раздвижки, но как? Можно считать дисперсию ( стандартное отклонение). Однако, стандартное отклонение считается от некой середины. А как подсчитать середину канала? Можно с помощью SMA, но тогда с каким периодом? Здесь будет каждый решать сам.
- Но что же делать со стратегией, которой привыкли торговать?
- Напрашивается ряд всем известных правил:
- Торговать нужно по нескольким вариантам раздвижки одновременно, тем самым диверсифицировав риски просадки по одному из вариантов раздвижки.
- Обозначить лимит потерь или попросту стоп-лосса.
- Применение теханализа на раздвижку может существенно снизить потери, так как в основной массе случаев он лучше ложиться на раздвижку, чем на отдельный инструмент.
- На этой ноте, я пожалуй пока закончу свою мысль, чтобы мы совместно могли выработать более точную концепцию. Жду обсуждений и мнений читателей.
http://kbinvest.ru/?p=380
| |
|
|  smart-lab.ruДобрый день! Эта компания (вот их сайт www.royalmaxbrokers.ru/ ) якобы является трейдерской компании, но по факту это жулики и воры. | |
|
| |
